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期货反向跟单-风控、风控、风险如何把控

2024/8/24    来源:    作者:佚名  浏览次数:704

说实话,这篇文章有些难写,关键点不是风控的问题,而是连我都不知道“风控”两个字的真正含义,更不用提它在期货反向交易中的具体作用。我认为这是一个抽象的概念,属于比较发散性的东西,单纯从字面的角度解释,没有人不清楚。但是本着实事求是的原则,讲一些对反跟单运营者有用的真话就非常有挑战性了。思来想去,索性用大白话,分别从以下几个角度给大家聊聊反向交易中的风控。期货反向跟单

探讨一:实盘要不要做一个止盈止损,在盘手断掉跟单关系?


看法:比如说恒生指数,运用峰值数据统计。将当日的每一组交易员的数据(实时数据以及平仓数据)分别以三分钟或者5分钟做一个统计,总盈亏是多少,再将其生成一个资金曲线,或者以时间为横轴做一个柱状分布图,然后计算出每天的最大赢利和最大亏损,在计算出当日峰值表之后,不断累积,每周的,每月的,最终以每月的数据作为参考标的,寻找每月出现频率最高的赢利数字以及出现亏损额度最大的数值,根据这个数据结果,进行盘中的止盈止损。这个方法在16年的时候,我们使用了大概半年的时间,尽管有一定的可行性,但是最终还是放弃了,因为长期下来,实盘总是在吃亏。我相信不少朋友都在采用这个办法,包括前几天一个哥们都来找我探讨这个问题,我的建议是,这种风控其实杀敌一千,自损八百,不要问我为什么,看看昨天恒指1000点的行情就知道了。


探讨二、在培养盘手的阶段直接灌输高空低多的交易思路?


看法:从我的经验做一个总结,不可取。我们做反向追求的是交易员的“散户心态”。讲究的是他们在独立交易中自我摸索、自我学习、自我考验,一旦给所有的交易员培养一致的交易思路,后果是很恐怖的。举两个例子:1、反向其实就是单边策略,震荡期间亏损,而在震荡行情中,我们也会有亏损的盘手还拉平赢利的盘手,如果所有思路一致,大概率高水平的震荡赢利,对我们实盘会造成不可逆的伤害;2、在交易员思路相同的情况下,仓位势必大概率保持一致,净头寸数量会迅速增加,一旦行情出现回头,风险根本预知不到

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