期货反向跟单研究

本人于2015年就开始接触反向跟单，后期公司投入自营资金在跟单交易（公司自07期开始做程序化软件），并获得比较好的获利渠道，但是主体方向是要把反向跟单做成一个金融数据交易平台，而不是纯粹做跟单赚钱！目前公司的数据能够可视化的呈现！以下三点是本人的一些经验，希望能帮助到大家！

第一点：既然是反向跟单，那么我们跟单的对象是哪些呢？这个要先搞清楚。市场上有三种：

1.自己培养交易员，产生数据源，进行反向跟单。

2.交易所或者实盘交易的交易数据。

3.模拟程序化交易。

其中二三会比较不现实，交易所和实盘交易的数据不会对外开放，模拟程序化交易是人的行为，但是没有人的心态，在市场亏损的80%人当中有70%的是因为交易心态和状态造成亏损的，如果没有真实的交易环境和心态那我们做的反向跟单也就没有意义了，所以我们指出要想做好反向跟单，必须由人产生的交易数据才最符合，只有人才会有交易心态和交易环境的产生，才能真正做到那80%亏损当中的一员

第二点：既然我们确定了解了交易数据源，那我们该如何选择这些数据中的其中几个来跟单呢？很简单，因为我们有数据，那有数据那就可以分析，可以进行大数据的筛选，这些数据能可视化的呈现出来给大家，在官网上能够一目了然的知道他的交易情况，亏损情况和亏损原因，当然亏损的原因和指标有非常的多，其中四个比较重要的也是依照这四个指标来做参考筛选的，是：亏损效率=交易盈亏/交易手续费 (建议小于-2.5)，失败率=亏损笔数/交易总笔数 (建议大于60%以上)，交易频率=交易手数/交易天数 (建议小于等于6手/天) ，盈亏比=平均亏损金额/平均盈利金额 （建议小于-1.5），以上四点就足以选择出好的数据进行跟单，这些都能可视化呈现出给大家观看！

第三点：通过筛选数据的方法把数据选出来之后，就要根据选好数据账户的资金去配置自己该使用多少资金进行跟单，跟单资金要求不一定，但一定要做到可控范围内，要有回撤的空间，亏损是周期性的，当在交易的时候是一定会有盈利的，所以回撤是正常，而不是害怕，确定自己的跟单资金后就可以绑定其交易数据的账户进行实时自动反向跟单了。

反向跟单的定义不是让用户去投资股票或者期货市场，而是让经常亏损的用户去避开这个投资市场，去跟着亏损的散户小白做反向跟单，让投资者不用交易、不用担心、不用害怕、不用被套、不用割肉等等，提供给用户一个好的数据产品，让数据信息共享化！